Neurale CDEs verbessern Vorhersagen von Zeitreihenmodellen
In der heutigen Datenanalyse sind lernbasierte Zeitreihenmodelle – egal ob kontinuierlich oder diskret – unverzichtbar, um die Zustände dynamischer Systeme vorherzusagen. Diese Modelle erzeugen Mehrschrittvorhersagen entweder direkt, indem sie den gesamten Horizont auf einmal prognostizieren, oder iterativ, indem sie ihre eigenen Vorhersagen Schritt für Schritt zurückführen. In beiden Fällen sind die Vorhersagen jedoch anfällig für Fehler, die sich mit jeder weiteren Vorhersage verstärken.