Neues Multi-Period-Lernframework verbessert Genauigkeit bei Finanzzeitreihen-Vorhersagen
In einer kürzlich veröffentlichten Arbeit auf arXiv wird ein innovatives Multi-Period-Lernframework (MLF) vorgestellt, das die Vorhersagegenauigkeit von Finanzzeitreihen signifikant steigert. Das Modell berücksichtigt gleichzeitig kurzfristige Marktbewegungen und langfristige Trends, was in der Finanzwelt von entscheidender Bedeutung ist.
