Deep Learning steigert statistisches Arbitrage in polnischen Aktienmarkt
Eine neue Studie zeigt, wie Deep‑Learning‑Methoden das klassische Pairs‑Trading im polnischen Aktienmarkt revolutionieren können. Anstatt zwei stark korrelierte Wertpapiere zu nutzen, wird das zweite Asset durch eine Replikation des ersten über Risikofaktoren ersetzt.
