AlphaEval: Neues, effizientes Bewertungsframework für Alpha‑Mining
In der Welt der quantitativen Investments ist das Generieren von Alpha‑Signalen aus Finanzdaten entscheidend. Trotz der Fortschritte durch genetische Programmierung, Reinforcement Learning und große Sprachmodelle bleibt die systematische Bewertung dieser Signale ein zentrales Problem. Traditionelle Methoden wie Backtesting sind rechenintensiv, sequentiell und stark von spezifischen Parametern abhängig, während korrelationsbasierte Kennzahlen lediglich die Vorhersagekraft messen und wichtige Aspekte wie Stabilität, Robustheit, Diversität und Interpretierbarkeit vernachlässigen.
