EM-Algorithmus bei overspezifizierten Mischmodellen: Neue Konvergenzresultate
In einer kürzlich veröffentlichten Studie auf arXiv wird das Verhalten des Expectation‑Maximization‑Algorithmus (EM) bei overspezifizierten Mischmodellen genauer untersucht. Der Fokus liegt auf dem Zwei‑Komponenten‑Mixed‑Linear‑Regression‑Modell (2MLR), bei dem die zu schätzenden Regressionsparameter d‑dimensional sind und die Mischungsgewichte unbekannt bleiben.
