Neue globale und lokale Unsicherheitsgrenzen für Gaussian Process Regression
In einer kürzlich veröffentlichten Studie auf arXiv (2511.09144v1) wird ein innovatives, auf Chaining basierendes Verfahren vorgestellt, das sowohl globale als auch lokale Unsicherheitsgrenzen für die Gaussian Process Regression (GPR) liefert. Das neue Konzept benötigt keine spezifischen Eingabedatenpunkte und verzichtet auf die üblichen Posterior‑Mittelwert‑ und Varianzschätzungen, wodurch die Robustheit der Methode deutlich erhöht wird.