Neue Methode beschleunigt iterative Gaussian Processes durch Warm-Start

Ein neuer Ansatz aus dem arXiv-Preprint Improving Iterative Gaussian Processes via Warm Starting Sequential Posteriors verspricht, die Skalierbarkeit von Gaussian Processes (GPs) in sequentiellen Entscheidungsaufgaben deutlich zu erhöhen. Durch die Nutzung bereits gelöster kleinerer Teilprobleme kann die Konvergenz der iterativen linearen Solver – wie konjugierte Gradienten oder stochastische Gradientenabstiegsverfahren – signifikant beschleunigt werden.

Die Technik ist besonders vorteilhaft, wenn Daten schrittweise hinzukommen. In Experimenten zeigte sie nicht nur schnellere Laufzeiten bei der Erreichung eines vorgegebenen Toleranzniveaus, sondern verbesserte auch die Leistung bei Bayesian Optimization, selbst wenn das Rechenbudget konstant bleibt. Damit eröffnet sich ein vielversprechender Weg, komplexe GP-Modelle in Echtzeit-Anwendungen effizienter einzusetzen.